TGARCH με Δομικά Θραύσματα (Threshold GARCH με Δομικά Θραύσματα)
Το Το TGARCH με Δομικά Θραύσματα επεκτείνει το μοντέλο Threshold GARCH (GJR-GARCH) ώστε να λαμβάνει υπόψη διακριτές, μόνιμες μετατοπίσεις στη διαδικασία της μεταβλητότητας. Εντοπίζοντας δομικά θραύσματα και ενσωματώνοντάς τα —είτε ως ιδιοσυγκρασίες ειδικές για καθεστώς είτε ως μεταβλητές-ψευδώνυμα— το μοντέλο διαχωρίζει την πραγματική εμμονή της μεταβλητότητας από την ψευδή εμμονή που προκαλείται από αγνοούμενες αλλαγές καθεστώτος, και διατηρεί την ασύμμετρη επίδραση μόχλευσης που χαρακτηρίζει τα δεδομένα αποδόσεων μετοχών και χρηματοοικονομικών.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →