Ασύμμετρο Μοντέλο Ισχύος ARCH (APARCH): Ευέλικτη Μοντελοποίηση της Μεταβλητότητας για Χρηματοοικονομικές Αποδόσεις
Το APARCH, που εισήχθη από τους Ding, Granger και Engle (1993) κατά τη μελέτη των ιδιοτήτων μακράς μνήμης των αποδόσεων του χρηματιστηρίου, επεκτείνει την οικογένεια GARCH επιτρέποντας τόσο τη μετατροπή ισχύος της υπό συνθήκη μεταβλητότητας όσο και μια ασύμμετρη απόκριση σε θεμικά και αρνητικά σοκ. Το μοντέλο περιέχει τουλάχιστον επτά γνωστές προδιαγραφές τύπου ARCH ως ειδικές περιπτώσεις, καθιστώντας το ένα ενοποιημένο πλαίσιο για τη μοντελοποίηση της μεταβλητότητας στην χρηματοοικονομική οικονομετρία.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Εκθετικό GARCH (EGARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- GJR-GARCH (Ασύμμετρο GARCH)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →