Μοντέλο Μη Γραμμικού ARCH (NARCH)
Το μοντέλο Μη Γραμμικού ARCH (NARCH), που εισήχθη από τους Higgins και Bera (1992), επεκτείνει το αρχικό πλαίσιο ARCH του Engle επιτρέποντας στον εκθετικό μετασχηματισμό της μεταβλητότητας να εκτιμηθεί από τα δεδομένα αντί να είναι σταθερός στο δύο. Αυτή η ευελιξία συλλαμβάνει μια ευρύτερη κλάση δυναμικών μεταβλητότητας που παρατηρούνται σε χρηματοοικονομικές και μακροοικονομικές χρονοσειρές.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →