BEKK-GARCH: Μοντελοποίηση Πολυμεταβλητής Δεσμευμένης Μεταβλητότητας
Το BEKK-GARCH, που προτάθηκε από τους Engle και Kroner (1995), είναι μια πολυμεταβλητή προδιαγραφή GARCH που μοντελοποιεί τον χρονικά μεταβαλλόμενο δεσμευμένο πίνακα συνδιακύμανσης ενός συστήματος σειρών χρηματοοικονομικών αποδόσεων. Ονομάστηκε από τους Baba, Engle, Kraft και Kroner, αποτελεί το κυρίαρχο πλαίσιο για την ποσοτικοποίηση της μετάδοσης μεταβλητότητας και των δυναμικών συσχετίσεων μεταξύ πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων ή αγορών ταυτόχρονα, υιοθετημένο ευρέως από χρηματοοικονομικούς οικονομολόγους και διαχειριστές κινδύνου από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Δυναμική Συσχέτιση υπό Συνθήκη)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →