Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)
Το μοντέλο Threshold GARCH (TGARCH) επεκτείνει το τυπικό πλαίσιο GARCH επιτρέποντας στα θετικά και αρνητικά σοκ των αποδόσεων να έχουν ασύμμετρες επιπτώσεις στη δεσμευμένη διακύμανση. Τα αρνητικά σοκ — αρνητικά νέα — συνήθως ενισχύουν την ατμοσφαιρικότητα περισσότερο από τα θετικά σοκ ίσης τάξης μεγέθους, ένα στυλιζαρισμένο γεγονός γνωστό ως το φαινόμενο μόχλευσης (leverage effect). Το TGARCH συλλαμβάνει αυτήν την ασυμμετρία μέσω ενός δείκτη κατωφλίου που ενεργοποιείται όταν το σοκ της προηγούμενης περιόδου ήταν αρνητικό.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Πηγές
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →