Regression modelEconometrics / time series

Μοντέλο Fourier TGARCH

Το μοντέλο Fourier TGARCH επεκτείνει το πλαίσιο Threshold GARCH ενσωματώνοντας τριγωνομετρικούς όρους Fourier στην εξίσωση της υπό συνθήκη διακύμανσης για να συλλάβει ομαλές, σταδιακές δομικές αλλαγές στη δυναμική της μεταβλητότητας. Μοντελοποιεί από κοινού ασύμμετρες επιπτώσεις μόχλευσης — όπου τα αρνητικά σοκ ενισχύουν τη μεταβλητότητα περισσότερο από τα θετικά σοκ ίδιας τάξης μεγέθους — και μεταβαλλόμενες χρονικά μετατοπίσεις σταθερής τιμής που προκαλούνται από μη παρατηρούμενη δομική αλλαγή.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-tgarch

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier TGARCH (Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-tgarch · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026