Μοντέλο Fourier TGARCH
Το μοντέλο Fourier TGARCH επεκτείνει το πλαίσιο Threshold GARCH ενσωματώνοντας τριγωνομετρικούς όρους Fourier στην εξίσωση της υπό συνθήκη διακύμανσης για να συλλάβει ομαλές, σταδιακές δομικές αλλαγές στη δυναμική της μεταβλητότητας. Μοντελοποιεί από κοινού ασύμμετρες επιπτώσεις μόχλευσης — όπου τα αρνητικά σοκ ενισχύουν τη μεταβλητότητα περισσότερο από τα θετικά σοκ ίδιας τάξης μεγέθους — και μεταβαλλόμενες χρονικά μετατοπίσεις σταθερής τιμής που προκαλούνται από μη παρατηρούμενη δομική αλλαγή.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- EGARCH Fourier: Μοντελοποίηση της Μεταβλητότητας με Ομαλές Δομικές ΡωγμέςΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Fourier GARCHΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →