Μοντέλο EGARCH Δομικού Ρήγματος
Το Structural Break EGARCH συνδυάζει το πλαίσιο Exponential GARCH του Nelson με ρητή πρόβλεψη για ένα ή περισσότερα δομικά ρήγματα στη διαδικασία της μεταβλητότητας. Επιτρέποντας στην εξίσωση της λογαριθμικής διακύμανσης να μετατοπίζονται η τομή (intercept) και οι παράμετροι εμμονής σε ημερομηνίες ρηγμάτων που ανιχνεύονται, το μοντέλο αποφεύγει τη φαινομενική μακρά μνήμη και την διογκωμένη εμμονή που υφίσταται το τυπικό EGARCH όταν τα δεδομένα περιέχουν αλλαγές καθεστώτος.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Ζίβοτ-Άντριους για Δομικά ΘραύσματαΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →