EGARCH Fourier: Μοντελοποίηση της Μεταβλητότητας με Ομαλές Δομικές Ρωγμές
Το EGARCH Fourier επεκτείνει το μοντέλο Exponential GARCH του Nelson (1991) ενσωματώνοντας τριγωνομετρικούς όρους Fourier στην εξίσωση της υπό συνθήκη διακύμανσης για να συλλάβει ομαλές, σταδιακές μετατοπίσεις στο επίπεδο της άνευ υπό συνθήκη διακύμανσης με την πάροδο του χρόνου. Αυτό επιτρέπει στο μοντέλο να χειριστεί δομικές ρωγμές στη μεταβλητότητα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση του χρόνου ή του αριθμού τους.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Εκθετικό GARCH (EGARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Γενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα (GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- GJR-GARCH (Ασύμμετρο GARCH)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →