Μοντέλο DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)
Το μοντέλο DCC-GARCH, που εισήχθη από τον Engle (2002), επεκτείνει το μονοδιάστατο GARCH για να συλλάβει χρονικά μεταβαλλόμενες συσχετίσεις μεταξύ πολλαπλών χρηματοοικονομικών χρονοσειρών. Αποσυνθέτει τον πολυδιάστατο υπό συνθήκη πίνακα συνδιακύμανσης σε ατομικές διαδικασίες μεταβλητότητας και έναν δυναμικό πίνακα συσχέτισης, επιτρέποντας στις συσχετίσεις να κυμαίνονται με την πάροδο του χρόνου, παραμένοντας παράλληλα υπολογιστικά διαχειρίσιμες ακόμη και με πολλές σειρές.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Πηγές
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →