Επεκτεταμένο Μοντέλο ARCH
Το επεκτεταμένο μοντέλο ARCH (Robust ARCH) επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο Αυτοπαλίνδρομης Συστρεφόμενης Ετεροσκεδαστικότητας (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) αντικαθιστώντας τον τυπικό εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας με εύρωστες εναλλακτικές λύσεις που μειώνουν ή εξαλείφουν την επίδραση των ακραίων τιμών. Αυτό καθιστά τις εκτιμήσεις μεταβλητότητας ανθεκτικές σε ακραίες παρατηρήσεις που συχνά επιμολύνουν χρηματοοικονομικές και μακροοικονομικές χρονοσειρές.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση ΠοσοστημορίωνΟικονομετρία↔ compare
- Robust RegressionΣτατιστική↔ compare
- Μοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →