Γενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα (GARCH)
Το GARCH είναι ένα οικονομετρικό μοντέλο για τη μεταβαλλόμενη υπό συνθήκη μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών χρονοσειρών, που εισήχθη από τον Tim Bollerslev το 1986 ως γενίκευση του μοντέλου ARCH του Engle. Αντιμετωπίζει τη δεσμευμένη διακύμανση ως συνάρτηση προηγούμενων τετραγωνικών σφαλμάτων και προηγούμενων διακυμάνσεων, συλλαμβάνοντας τη συσσωμάτωση μεταβλητότητας που παρατηρείται στις αποδόσεις.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- DCC-GARCH (Δυναμική Συσχέτιση υπό Συνθήκη)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Εκθετικό GARCH (EGARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Απλή και Διπλή Εκθετική Εξομάλυνση (SES / Holt)Οικονομετρία↔ compare
- GJR-GARCH (Ασύμμετρο GARCH)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →