Μοντέλο ARCH Διαρθρωμένου Σφάλματος
Το μοντέλο ARCH διαρθρωμένου σφάλματος (Structural Break ARCH model) επεκτείνει το πλαίσιο Αυτοπαλίνδρομης Ετεροσκεδαστικότητας υπό Συνθήκη (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity - ARCH) του Engle (1982) λαμβάνοντας ρητά υπόψη απότομες, μόνιμες μετατοπίσεις στη διαδικασία της υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας. Η παράβλεψη διαρθρωτικών σφαλμάτων στην ετεροσκεδαστικότητα προκαλεί τους παραμέτρους ARCH να εμφανίζονται ψευδώς επίμονοι, επομένως η ενσωμάτωση ψευδομεταβλητών σφάλματος ή παραμέτρων ειδικών για το καθεστώς οδηγεί σε ακριβέστερες εκτιμήσεις της μεταβλητότητας και καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Ζίβοτ-Άντριους για Δομικά ΘραύσματαΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →