Μοντέλο Fourier GARCH
Το μοντέλο Fourier GARCH ενσωματώνει τριγωνομετρικούς όρους Fourier σε ένα τυπικό πλαίσιο GARCH για να συλλάβει ομαλές, σταδιακές μετατοπίσεις στη διαδικασία της δεσμευμένης διακύμανσης χωρίς να απαιτείται γνώση των ακριβών ημερομηνιών δομικής αλλαγής. Προσεγγίζοντας άγνωστα πρότυπα αλλαγής με ημιτονοειδείς συναρτήσεις, μοντελοποιεί ταυτόχρονα τη συσσωμάτωση μεταβλητότητας και τη χρονικά μεταβαλλόμενη μη δεσμευμένη διακύμανση.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Διαγνωστικός Έλεγχος Ορίων ARDL με όρους FourierΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →