Εκθετικό GARCH (EGARCH)
Το EGARCH είναι μια ασύμμετρη παραλλαγή του GARCH, που εισήχθη από τον Nelson το 1991, η οποία μοντελοποιεί το φαινόμενο μόχλευσης, όπου τα αρνητικά νέα αυξάνουν την αστάθεια περισσότερο από τα θετικά νέα ίδιου μεγέθους. Αποτυπώνει την ασυμμετρία αρνητικών κρούσεων των χρηματοοικονομικών σειρών αποδόσεων μοντελοποιώντας τον λογάριθμο της υπό συνθήκη αστάθειας.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Πηγές
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Γενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα (GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- GJR-GARCH (Ασύμμετρο GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- TBATSΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →