Χρηματοοικονομική οικονομετρία
52 μέθοδοι σε αυτή την οικογένεια.
Επιλεγμένες
Altman Z-Score: Πρόβλεψη Εταιρικής ΠτώχευσηςThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Ανίχνευση Χειραγώγησης ΚερδώνThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiΜοντέλο Χαρτοφυλακίου Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invΜοντέλο Αποτίμησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Black-Scholes-MertonThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricΣύστημα Bonus-MalusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cΣύστημα Βαθμολόγησης CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Διαδρομή ανάγνωσης
Οι πιο πολυαναφερόμενες θεμελιώδεις μέθοδοι αυτού του θέματος, με τη σειρά που αναπτύχθηκαν — ένα σημείο εκκίνησης αν είστε νέος εδώ.
Όλες οι μέθοδοι 52
Altman Z-Score: Πρόβλεψη Εταιρικής ΠτώχευσηςBeneish M-Score: Ανίχνευση Χειραγώγησης ΚερδώνΜοντέλο Χαρτοφυλακίου Black-LittermanΜοντέλο Αποτίμησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Black-Scholes-MertonΣύστημα Bonus-MalusΣύστημα Βαθμολόγησης CAMELSΜοντέλο Τιμολόγησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM)Εκτίμηση Αποθεμάτων Ζημιών με τη Μέθοδο Αλυσίδας-Κλίμακας (Μοντέλο Mack)Αλλαγή NumeraireΥπολογισμός Οριακής Αξίας (Expected Shortfall)Μέθοδος Εκτίμησης Βάσει Δήλωσης Προτίμησης (Contingent Valuation Method)Μοντέλο CDO με συνάρτηση συσχέτισης (Copula)Μοντέλα Copula (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Θεωρία ΠιστοληπτικότηταςΜοντέλα πιστωτικού κινδύνου (Merton, KMV, CreditMetrics)Πιστοληπτική Βαθμολόγηση (Scorecards, WoE/IV)Προσαρμογή Αξίας Πιστωτικού ΚινδύνουΠροσαρμογή Αποτίμησης Χρέους (Debit Valuation Adjustment)Μοντέλο Αναζήτησης-Αντιστοίχισης Diamond-Mortensen-PissaridesΑνάλυση DuPontΜελέτη Περίπτωσης (CAR και BHAR)Θεωρία Ακραίων Τιμών (EVT)Μοντέλο Κινδύνου Πολλαπλών Παραγόντων (Fama-French, APT)Έλληνες μέσω Αυτόματης ΔιαφόρισηςΜοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης ΜεταβλητότηταςΜοντέλο Ηδονικής ΤιμολόγησηςΠλαίσιο HJMΜοντέλο Hull-WhiteΜοντέλα Επιτοκίων (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Μοντέλο Merton Jump-DiffusionΚριτήριο KellyΜοντέλο Αγοράς LIBORΜοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας (Amihud, Roll, LOT)Τοπική Μεταβλητότητα (Dupire)Μοντέλο Κατανομής ΑπωλειώνΑνάλυση Μικροδομής Αγοράς και Δεδομένα Υψηλής ΣυχνότηταςΒελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Μέσης-Διασποράς (Markowitz)Μοντέλο Αθέτησης του MertonΜοντέλο Επικαλυπτόμενων ΓενεώνΣυναλλαγές Ζευγαριών (Στατιστική Αρμπιτράζ)Παράγοντες Κινδύνου Κύριων ΣυνιστωσώνΜοντέλο Ramsey-Cass-KoopmansΜοντέλο Πραγματικού Επιχειρηματικού ΚύκλουΠραγματισμένη Μεταβλητότητα και το Μοντέλο HARΜοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων για Χρηματοοικονομικές ΣειρέςΜοντέλο Χαρτοφυλακίου Ισορροπίας Κινδύνου (Ίσες Συνεισφορές Κινδύνου)Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΘεωρία Καταστροφής (Ruin Theory)Εξίσωση SlutskyΜέτρα Κινδύνου Ουράς (Αναμενόμενη Έλλειψη, Φασματικά, Αναμενόμενα)Μέθοδος Κόστους ΤαξιδιούBacktesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)