Μη Γραμμικό Μοντέλο DCC-GARCH (Ασύμμετρη Δυναμική Συσχέτιση)
Το μη γραμμικό μοντέλο DCC-GARCH επεκτείνει το πλαίσιο της Δυναμικής Συσχέτισης του Engle (2002) επιτρέποντας στις συσχετίσεις να αποκρίνονται ασύμμετρα σε αρνητικούς έναντι θετικών κραδασμών απόδοσης. Προτεινόμενο από τους Cappiello, Engle και Sheppard (2006), αποτελεί το τυπικό εργαλείο για τη μέτρηση της χρονικά μεταβαλλόμενης συν-κίνησης και των φαινομένων μετάδοσης σε πολυμεταβλητές χρηματοοικονομικές χρονοσειρές όταν αναμένεται ότι οι κακές ειδήσεις αυξάνουν τις συσχετίσεις περισσότερο από τις καλές ειδήσεις.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ σύγκριση
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →