Μοντέλο ARCH Με Παραμέτρους που Μεταβάλλονται στον Χρόνο (TVP-ARCH)
Το μοντέλο ARCH Με Παραμέτρους που Μεταβάλλονται στον Χρόνο (TVP-ARCH) επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο ARCH επιτρέποντας τόσο στους συντελεστές της υπό συνθήκη μέσης τιμής όσο και στις παραμέτρους της διακύμανσης ARCH να μεταβάλλονται στον χρόνο σύμφωνα με μια διαδικασία τυχαίου περιπάτου ή χώρου καταστάσεων. Αυτό καθιστά δυνατή την αποτύπωση δομικών μετατοπίσεων στη δυναμική της μεταβλητότητας χωρίς την επιβολή ενός καθεστώτος σταθερών παραμέτρων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Φίλτρο KalmanΜπεϋζιανή Στατιστική↔ compare
- Μοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Χρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →