Regression modelEconometrics / time series

Μοντέλο ARCH Με Παραμέτρους που Μεταβάλλονται στον Χρόνο (TVP-ARCH)

Το μοντέλο ARCH Με Παραμέτρους που Μεταβάλλονται στον Χρόνο (TVP-ARCH) επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο ARCH επιτρέποντας τόσο στους συντελεστές της υπό συνθήκη μέσης τιμής όσο και στις παραμέτρους της διακύμανσης ARCH να μεταβάλλονται στον χρόνο σύμφωνα με μια διαδικασία τυχαίου περιπάτου ή χώρου καταστάσεων. Αυτό καθιστά δυνατή την αποτύπωση δομικών μετατοπίσεων στη δυναμική της μεταβλητότητας χωρίς την επιβολή ενός καθεστώτος σταθερών παραμέτρων.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773
  2. Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-arch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateTime-varying parameter ARCH model (Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-arch-model · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026