Μη Γραμμικό Μοντέλο EGARCH
Το Μη Γραμμικό μοντέλο EGARCH επεκτείνει το Exponential GARCH του Nelson (1991) επιτρέποντας στη συνάρτηση αντίκτυπου των ειδήσεων να λάβει μια ευέλικτη μη γραμμική μορφή, συλλαμβάνοντας ασύμμετρες και μη γραμμικές αποκρίσεις της υπό συνθήκη μεταβλητότητας σε παλαιότερα σοκ. Χρησιμοποιείται ευρέως στην χρηματοοικονομική οικονομετρία για τη μοντελοποίηση φαινομένων μόχλευσης και σύνθετων δυναμικών μεταβλητότητας στις αποδόσεις περιουσιακών στοιχείων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-egarch-model
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ σύγκριση
- Μοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Χρηματοοικονομικά↔ σύγκριση
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ σύγκριση
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →