Μοντέλο EGARCH (Exponential GARCH)
Το μοντέλο Exponential GARCH (EGARCH), που εισήχθη από τον Nelson (1991), επεκτείνει το τυπικό πλαίσιο GARCH μοντελοποιώντας τον λογάριθμο της υπό συνθήκη διακύμανσης. Αυτό διασφαλίζει ότι η διακύμανση είναι πάντα θετική χωρίς περιορισμούς παραμέτρων και, κυρίως, επιτρέπει σε αρνητικά και θετικά σοκ να έχουν ασύμμετρες επιπτώσεις στην ασταθεια — συλλαμβάνοντας το ευρέως γνωστό φαινόμενο μόχλευσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Πηγές
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARCH (Αυτοπαλίνδρομη Συνθηκική Ετεροσκεδαστικότητα)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο ARIMA (Αυτοπαλινδρομικό Ολοκληρωμένο Κινητό Μέσος Όρος)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο GARCH (Πρόβλεψη Μεταβλητότητας)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο TGARCH (Threshold GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →