GARCH with Mixed Data Sampling
Η αβεβαιότητα των περιουσιακών στοιχείων κυμαίνεται σε πολλαπλές συχνότητες: οι ημερήσιες εκπλήξεις προκαλούν βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις (GARCH), αλλά η μακροοικονομική αβεβαιότητα (μελλοντική ανάπτυξη, πολιτική της Fed) καθοδηγεί τις μακροπρόθεσμες μετατοπίσεις της αβεβαιότητας (MIDAS). Ο διαχωρισμός αυτών των συνιστωσών είναι πολύτιμος: οι ημερήσιοι traders ενδιαφέρονται για τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, ενώ οι traders δικαιωμάτων προαίρεσης και οι διαχειριστές κινδύνου εστιάζουν στα μεσοπρόθεσμα επίπεδα. Το GARCH-MIDAS συλλαμβάνει και τα δύο μέσω μιας αποσύνθεσης δύο κλιμάκων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHΟικονομετρία↔ compare
- DCC-MIDASΟικονομετρία↔ compare
- Μη Περιορισμένη Παλινδρόμηση MIDASΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →