ARFIMA: Модель дробово інтегрованої ARMA
ARFIMA — це модель часових рядів, яка фіксує довготривалу пам'ять за допомогою параметра дробового диференціювання d, узагальнюючи цілочисельне диференціювання ARIMA. Вона була представлена Granger та Joyeux (1980) і формалізована Hosking (1981) для опису рядів, автокореляції яких спадають повільно, а не різко.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Логістична регресіяСтатистика досліджень↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
- Квантильна регресіяЕконометрика↔ compare
- Гребенева регресіяМашинне навчання↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →