Panel EGARCH — Експоненційна GARCH для панельних даних
Panel EGARCH розширює модель Експоненційної GARCH (EGARCH) Нельсона (1991) на панельний випадок, дозволяючи умовній дисперсії асиметрично еволюціонувати в часі для кожної перехресної одиниці. Логарифмічна специфікація забезпечує невід'ємність дисперсії без обмежень на параметри, а коефіцієнт ефекту важеля розрізняє, чи негативні шоки посилюють волатильність більше, ніж позитивні шоки однакової величини.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель Panel DCC-GARCHЕконометрика↔ compare
- Модель Panel GARCHЕконометрика↔ compare
- Панельний TGARCH (пороговий GARCH для панельних даних)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →