Експоненційне GARCH (EGARCH)
EGARCH — це асиметричний варіант GARCH, представлений Нельсоном у 1991 році, який моделює ефект важеля, коли погані новини підвищують волатильність сильніше, ніж добрі новини однакового розміру. Він фіксує асиметрію негативних шоків у рядах фінансових прибутковостей, моделюючи логарифм умовної дисперсії.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Джерела
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH)Економетрика↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричний GARCH)Економетрика↔ compare
- TBATSЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →