BEKK-GARCH: Багатовимірне моделювання умовної волатильності
BEKK-GARCH, запропонована Енглом та Кронером (1995), є багатовимірною специфікацією GARCH, яка моделює часозмінну умовну коваріаційну матрицю системи фінансових рядів дохідності. Названа на честь Баби, Енгла, Крафта та Кронера, вона є домінуючою структурою для кількісної оцінки переливу волатильності та динамічних кореляцій між кількома активами чи ринками одночасно, широко використовується фінансовими економістами та менеджерами з ризиків з середини 1990-х років.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Фінанси↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель векторної авторегресії (VAR)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →