Узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH)
GARCH — це економетрична модель для часової мінливості фінансових часових рядів, представлена Тімом Боллерслевом у 1986 році як узагальнення моделі ARCH Енгла. Вона розглядає умовну дисперсію як функцію минулих квадратів шоків та минулих дисперсій, охоплюючи кластеризацію волатильності, що спостерігається у дохідностях.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Фінанси↔ compare
- Експоненційне GARCH (EGARCH)Економетрика↔ compare
- Просте та подвійне експоненційне згладжування (SES / Хольт)Економетрика↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричний GARCH)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →