Нелінійна GARCH-модель
Нелінійна GARCH-модель розширює стандартну GARCH-структуру для фіксації асиметричних і нелінійних реакцій умовної волатильності на минулі шоки. Вона дозволяє негативним прибутковостям (поганим новинам) посилювати волатильність більше, ніж позитивним прибутковостям такої ж величини, що є явищем, відомим як ефект важеля, який емпірично поширений на фінансових ринках.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Економетрика↔ compare
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Економетрика↔ compare
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →