Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)
Модель DCC-GARCH, запроваджена Енглом (Engle, 2002), розширює одновимірну GARCH для фіксування мінливих у часі кореляцій між кількома фінансовими часовими рядами. Вона декомпонує багатовимірну матрицю умовної коваріації на окремі процеси волатильності та динамічну кореляційну матрицю, дозволяючи кореляціям коливатися з часом, залишаючись при цьому обчислювально керованою навіть для багатьох рядів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Джерела
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Економетрика↔ compare
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Тест причинності ГрейнджераЕконометрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →