Модель Фур'є-GARCH
Модель Фур'є-GARCH вбудовує тригонометричні Фур'є-члени у стандартну структуру GARCH для захоплення плавних, поступових змін у процесі умовної дисперсії без необхідності знання точних дат структурних розривів. Апроксимуючи невідомі патерни розривів за допомогою синусоїдальних функцій, вона спільно моделює кластеризацію волатильності та часозмінну безумовну дисперсію.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/fourier-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Економетрика↔ compare
- Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Економетрика↔ compare
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Тест межграничных значений Фур'є ARDLЕконометрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →