Нелінійна модель EGARCH
Нелінійна модель EGARCH є розширенням експоненційної моделі GARCH (EGARCH) Нельсона (1991), яка дозволяє функції впливу новин мати гнучку нелінійну форму, захоплюючи асиметричні та нелінійні реакції умовної волатильності на минулі шоки. Вона широко використовується у фінансовій економетриці для моделювання ефекту левериджу та складних динамік волатильності у прибутковості активів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Економетрика↔ compare
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель стохастичної волатильності (Гестон)Фінанси↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →