Модель GARCH з параметрами, що змінюються в часі (TVP-GARCH)
Модель GARCH з параметрами, що змінюються в часі (Time-Varying Parameter GARCH, TVP-GARCH), розширює стандартну структуру GARCH, дозволяючи параметрам умовної дисперсії — включно з коефіцієнтами ARCH та GARCH — змінюватися з часом, а не залишатися фіксованими протягом усієї вибірки. Це робить її добре придатною для фінансових та макроекономічних часових рядів, де динаміка волатильності еволюціонує в різних ринкових режимах або економічних епізодах.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Фільтр КалманаБаєсові методи↔ compare
- Модель простір-стан (фільтр Калмана)Економетрика↔ compare
- Модель стохастичної волатильності (Гестон)Фінанси↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →