Asymmetric Power ARCH (APARCH): гнучке моделювання волатильності для фінансових прибутковостей
APARCH, запропонована Ding, Granger та Engle (1993) під час вивчення властивостей довгої пам'яті прибутковостей фондового ринку, розширює сімейство GARCH, дозволяючи як степеневе перетворення умовної волатильності, так і асиметричну реакцію на позитивні та негативні шоки. Модель включає щонайменше сім відомих специфікацій типу ARCH як окремі випадки, що робить її уніфікуючою основою для моделювання волатильності у фінансовій економетриці.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Експоненційне GARCH (EGARCH)Економетрика↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричний GARCH)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →