Robust TGARCH — порогова модель GARCH із робастною оцінкою
Robust TGARCH розширює порогову модель GARCH, замінюючи звичайну цільову функцію максимальної правдоподібності оцінювачем, стійким до інновацій із важкими хвостами та викидів. Вона охоплює асиметричні відгуки волатильності — де негативні шоки посилюють дисперсію більше, ніж позитивні шоки — залишаючись при цьому надійною, коли розподіл прибутковості суттєво відхиляється від нормальності.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/robust-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Економетрика↔ compare
- Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Економетрика↔ compare
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Robust ARCH ModelЕконометрика↔ compare
- Модель Robust GARCHЕконометрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →