Модель Фур'є TGARCH
Модель Фур'є TGARCH розширює фреймворк Threshold GARCH (TGARCH), вбудовуючи тригонометричні члени Фур'є в рівняння умовної дисперсії для захоплення плавних, поступових структурних зламів у динаміці волатильності. Вона спільно моделює асиметричні ефекти важіля (leverage effects) — де негативні шоки посилюють волатильність сильніше, ніж позитивні шоки однакової величини — та часові зсуви перетину, спричинені неусвідомленою структурною зміною.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/fourier-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Економетрика↔ compare
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Fourier EGARCH: Моделювання волатильності з плавними структурними зсувамиЕконометрика↔ compare
- Модель Фур'є-GARCHЕконометрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →