Панельний TGARCH (пороговий GARCH для панельних даних)
Панельний TGARCH розширює модель порогового GARCH (GJR-GARCH) на панельні дані, дозволяючи кожній перехресній одиниці демонструвати асиметричні реакції волатильності — де негативні шоки генерують більше зростання дисперсії, ніж позитивні шоки тієї ж величини — при цьому використовуючи перехресний вимір для отримання більш ефективних оцінок параметрів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Фінанси↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричний GARCH)Економетрика↔ compare
- Panel EGARCHЕконометрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →