Модель TGARCH з часовими параметрами (TVP-TGARCH)
Модель TVP-TGARCH є розширенням моделі Threshold GARCH, яке дозволяє її параметрам волатильності еволюціонувати з часом через представлення у просторі станів. Вона охоплює як ефект левериджу — тобто негативні шоки дохідності збільшують волатильність сильніше, ніж позитивні — так і структурні зміни в цій асиметрії, що робить її добре придатною для довгих фінансових часових рядів, схильних до зсувів режимів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель простір-стан (фільтр Калмана)Економетрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →