Fourier EGARCH: Моделювання волатильності з плавними структурними зсувами
Fourier EGARCH розширює експоненційну модель GARCH Нельсона (1991), вбудовуючи тригонометричні члени Фур'є в рівняння умовної дисперсії для захоплення плавних, поступових змін в рівні безумовної волатильності з часом. Це дозволяє моделі обробляти структурні зсуви у волатильності без попереднього знання їх часу або кількості.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Експоненційне GARCH (EGARCH)Економетрика↔ compare
- Узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH)Економетрика↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричний GARCH)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →