Модель Robust EGARCH
Robust EGARCH розширює експоненційну модель GARCH Нельсона (1991), замінюючи стандартну квазі-максимальну правдоподібну оцінку процедурами, стійкими до викидів — зазвичай, оцінкою з обмеженим впливом або M-оцінкою — так, щоб невелика частка екстремальних спостережень або помилок у даних не спотворювала оцінену динаміку волатильності чи ефект важеля.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Економетрика↔ compare
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель Robust GARCHЕконометрика↔ compare
- Robust TGARCHЕконометрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →