Модель TVP-EGARCH (Time-Varying Parameter EGARCH)
Модель TVP-EGARCH є розширенням моделі Exponential GARCH (EGARCH) Нельсона (1991), яка дозволяє параметрам рівняння волатильності — включно з коефіцієнтом ефекту важеля — безперервно дрейфувати в часі. Це дає змогу охопити структурні зміни та еволюцію режимів у волатильності фінансових прибутковостей без накладання фіксованої дати розриву.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель стохастичної волатильності (Гестон)Фінанси↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →