GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS розкладає волатильність на короткострокову (GARCH) та довгострокову (MIDAS) компоненти, дозволяючи макроекономічним змінним низької частоти впливати на середньострокову волатильність, тоді як дохідність високої частоти визначає щоденні коливання. Запропонована Engle та Ghysels (2012), ця структура елегантно розділяє часові масштаби волатильності. Підхід є потужним для розуміння того, як макроумови (зростання, інфляція) впливають на премії за ризик, та для покращеного прогнозування волатильності.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Компонентна GARCHЕконометрика↔ compare
- DCC-MIDASЕконометрика↔ compare
- Регресія MIDAS без обмеженьЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →