Модель структурного розриву TGARCH (порігова GARCH зі структурними розривами)
модель структурного розриву TGARCH розширює порігову модель GARCH (GJR-GARCH) для врахування дискретних, постійних зсувів у процесі волатильності. Виявляючи структурні розриви та включаючи їх — як специфічні для режиму перетини або фіктивні змінні — модель відокремлює справжню стійкість волатильності від хибної стійкості, спричиненої ігнорованими змінами режиму, і зберігає асиметричний ефект кредитного плеча, який характеризує дані про прибутковість акцій та фінансових інструментів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →