Модель TGARCH (Threshold GARCH)
Модель Threshold GARCH (TGARCH) розширює стандартну структуру GARCH, дозволяючи позитивним і негативним шокам дохідності мати асиметричний вплив на умовну дисперсію. Негативні шоки — погані новини — зазвичай посилюють волатильність сильніше, ніж позитивні шоки однакової величини, що є стилізованим фактом, відомим як ефект важеля. TGARCH враховує цю асиметрію за допомогою порогового індикатора, який активується, коли шок попереднього періоду був негативним.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
+ще 9
Джерела
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/tgarch-model
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Економетрика↔ порівняти
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ порівняти
- Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Економетрика↔ порівняти
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ порівняти
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ порівняти
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →