Нелінійна модель ARCH (NARCH)
Нелінійна модель ARCH (NARCH), представлена Higgins та Bera (1992), розширює оригінальну структуру ARCH Енгла, дозволяючи оцінювати степеневе перетворення волатильності з даних, а не фіксувати його на двох. Ця гнучкість охоплює ширший клас динамік волатильності, спостережуваних у фінансових та макроекономічних часових рядах.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Економетрика↔ compare
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель стохастичної волатильності (Гестон)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →