ScholarGate
Асистент
Regression model

Модель GARCH (Прогнозування волатильності)

Модель узагальненої авторегресійної умовної гетероскедастичності (GARCH), представлена Тімом Боллерслевом у 1986 році, моделює часозмінну умовну дисперсію фінансової часової вибірки. Вона охоплює кластеризацію волатильності та ефект ARCH і є стандартним інструментом для оцінки ризику та волатильності в рядах дохідності.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Модель GARCH (Прогнозування волатильності)
Модель ARIMA (Авторегрес…Експоненційне GARCH (EGA…Просте та подвійне експо…Регресія звичайно наймен…Квантильна регресіяAPARCHМодель АРХ (Авторегресив…Байєсівська модель ARCHБайєсівська модель GARCHBEKK-GARCH: Багатовимірн…

+29 more

Джерела

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Згадується в

APARCHМодель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Байєсівська модель ARCHБайєсівська модель GARCHBEKK-GARCH: Багатовимірне моделювання умовної волатильностіМодель EGARCH (Експоненційна GARCH)Модель Фур'є ARCHМодель Фур'є DCC-GARCHGJR-GARCH (Асиметричний GARCH)Модель HAR-RV для реалізованої волатильностіМодель стрибків-дифузії МертонаМоделі довгої пам'яті (ARFIMA, FIGARCH)Markov-Switching MultifractalНелінійна модель ARCH (NARCH)Нелінійна модель ARIMAНелінійна модель EGARCHМодель нелінійного ковзного середнього (NMA)Нелінійна модель SARIMAМодель Нелінійного TGARCHRobust ARCH ModelСтійка модель DCC-GARCH з динамічною умовною кореляцією (Robust DCC-GARCH)Модель Robust EGARCHМодель Robust GARCHМодель стохастичної волатильності (Гестон)ARCH-модель зі структурними змінамиМодель структурного розриву TGARCH (порігова GARCH зі структурними розривами)Міри ризику хвоста (очікуваний дефіцит, спектральні, експетильні)Модель TGARCH (Threshold GARCH)Модель ARCH з часовими параметрами (TVP-ARCH)TVP-DCC-GARCH модель зі змінними в часі параметрамиМодель TVP-EGARCH (Time-Varying Parameter EGARCH)Модель GARCH з параметрами, що змінюються в часі (TVP-GARCH)Модель TGARCH з часовими параметрами (TVP-TGARCH)Бектестування Вартість під ризиком (VaR)

Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/garch-model · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026