Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)
Модель експоненційної GARCH (EGARCH), представлена Нельсоном (1991), розширює стандартну структуру GARCH шляхом моделювання логарифма умовної дисперсії. Це гарантує, що дисперсія завжди є додатною без обмежень на параметри, і, що найважливіше, дозволяє негативним і позитивним шокам мати асиметричний вплив на волатильність — охоплюючи добре відомий ефект важеля на фінансових ринках.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Джерела
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Економетрика↔ compare
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Економетрика↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →