Модель EGARCH зі структурними розривами
Модель EGARCH зі структурними розривами поєднує експоненційну модель GARCH Нельсона з явним урахуванням одного або кількох структурних розривів у процесі волатильності. Дозволяючи параметрам перехоплення та стійкості рівняння логарифмічної дисперсії змінюватися в дати виявлених розривів, модель уникає хибної довготривалої пам'яті та завищеної стійкості, від яких страждає стандартна EGARCH, коли дані містять зміни режиму.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)Економетрика↔ compare
- Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Економетрика↔ compare
- Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Економетрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →