অরৈখিক চলমান গড় (NMA) মডেল
অরৈখিক চলমান গড় (NMA) মডেলটি ধ্রুপদী রৈখিক MA মডেলকে প্রসারিত করে, যেখানে বর্তমান পর্যবেক্ষণটি একটি অরৈখিক ফাংশনের মাধ্যমে অতীতের ত্রুটি (innovations) উপর নির্ভর করে, সাধারণ ওজনযুক্ত যোগফলের পরিবর্তে। এটি সময় সিরিজ বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় যখন ত্রুটির অভিঘাত (shocks) ফলাফলের উপর অসম বা অবস্থা-নির্ভর (state-dependent) পদ্ধতিতে সঞ্চারিত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (ARMA) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- অরৈখিক স্বয়ং-সম্বন্ধীয় (NAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- মসৃণ রূপান্তর স্বয়ংক্রীয় রিগ্রেশন (STAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →