বেয়েশীয় এআরসিএইচ মডেল (Bayesian ARCH Model)
বেয়েশীয় এআরসিএইচ মডেলটি এঙ্গেলের অটোরিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) স্পেসিফিকেশনকে একটি বেয়েশীয় কাঠামোর মধ্যে অনুমান করে। লাইকলিহুডকে সর্বাধিক করার পরিবর্তে, এটি ভলাটিলিটি প্যারামিটারগুলির উপর একটি প্রায়োর ডিস্ট্রিবিউশনকে ডেটা লাইকলিহুডের সাথে একত্রিত করে একটি পূর্ণ পোস্টেরিয়র ডিস্ট্রিবিউশন (posterior distribution) পেতে, যা ক্লাসিক্যাল ম্যাক্সিমাম-লাইকলিহুড এআরসিএইচ (ARCH) এর চেয়ে সমৃদ্ধ অনিশ্চয়তা পরিমাপ প্রদান করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- বেইসিয়ান ইজিএআরসিএইচ মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- বেয়েশীয় GARCH মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- বেয়েশীয় টিজিএআরসিএইচ (সীমাযুক্ত জিএআরসিএইচ সহ বেয়েশীয় প্রাক্কলন)অর্থমিতি↔ compare
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →