মার্কভ-সুইচিং মাল্টিফ্র্যাক্টাল মডেল
মার্কভ-সুইচিং মাল্টিফ্র্যাক্টাল (MSM) মডেল হল আর্থিক সময় সিরিজের পরিবর্তনশীল অস্থিরতা এবং দীর্ঘ-স্মৃতি প্রভাবগুলি ধারণ করার জন্য একটি নমনীয় কাঠামো। ক্যালভেট এবং ফিশার (২০০৪) দ্বারা বিকশিত, এটি অস্থিরতা তৈরি করতে মার্কভ চেইন তত্ত্বকে মাল্টিফ্র্যাক্টাল স্কেলিং নীতির সাথে একত্রিত করে যা একাধিক ফ্রিকোয়েন্সি উপাদান প্রদর্শন করে, প্রতিটি উচ্চ এবং নিম্ন শাসনের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিটি বাস্তবসম্মত মোটা লেজ এবং গুচ্ছবদ্ধ অস্থিরতা সহ সম্পদ রিটার্ন মডেলিংয়ের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2004). How to forecast long-run volatility: regime-switching and the estimation of multifractal processes. Journal of Financial Econometrics, 2(1), 49–83. DOI: 10.1093/jjfinec/nbh003 ↗
- Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2008). Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing. Academic Press. link ↗
- Lux, T. (2008). The Markov-switching multifractal model of asset returns: GMM estimation and linear forecasting of volatility. Journal of Business & Economic Statistics, 26(2), 194–210. DOI: 10.1198/073500107000000403 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Markov-Switching Multifractal Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/time-series/markov-switching-multifractal
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- কালম্যান ফিল্টারবেইসীয়↔ তুলনা করুন
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
Similar methods
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →