অরৈখিক SARIMA মডেল
অরৈখিক SARIMA মডেলটি ক্লাসিক্যাল সিজনাল ARIMA ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে রৈখিক কন্ডিশনাল মিন ফাংশনকে অরৈখিক স্পেসিফিকেশন দ্বারা প্রতিস্থাপন করে — যেমন থ্রেশহোল্ড সুইচিং বা স্মুথ ট্রানজিশন — সিজনাল ডিফারেন্সিং এবং ল্যাগ স্ট্রাকচার বজায় রেখে। এটি ব্যবহার করা হয় যখন সিজনাল টাইম সিরিজগুলিতে রিজিমি-নির্ভর ডাইনামিক্স, অপ্রতিসম সামঞ্জস্য, বা অন্যান্য অরৈখিক প্যাটার্ন থাকে যা একটি রৈখিক মডেল ধরতে পারে না।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-sarima-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- SARIMA মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →