অরৈখিক ARIMA মডেল
Nonlinear ARIMA মডেলটি ক্লাসিক্যাল Box-Jenkins ARIMA ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে, যেখানে একটি টাইম সিরিজের শর্তাধীন গড় (conditional mean) একটি নন-লিনিয়ার ফাংশনের মাধ্যমে অতীতের মান এবং অতীতের ত্রুটির উপর নির্ভর করে। এটি থ্রেশহোল্ড AR (TAR/SETAR), স্মুথ ট্রানজিশন AR (STAR), এবং মার্কভ-সুইচিং মডেলগুলির মতো পরিবারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা রৈখিক ARIMA দ্বারা উপস্থাপন করা যায় না এমন অপ্রতিসম গতিবিদ্যা (asymmetric dynamics), শাসন পরিবর্তন (regime changes), এবং ব্যবসায়িক-চক্রের অপ্রতিসমতাগুলি ধারণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →